01Trend Following
Lowest / Highest Price
특정 기간의 최고·최저 가격대에 도달했을 때 진입합니다. 극단적 가격에서의 평균 회귀를 노립니다.
2.31Profit Factor
0.99Sharpe
22%연 수익률
R&D · QUANT감이 아니라 검증된 규칙으로
감이 아니라 검증된 규칙으로
매매 전략을 설계합니다
루시다소프트 R&D 연구소는 알고리즘 트레이딩 전략을 설계하고 백테스팅으로 검증합니다. 가격 구간, 피봇 포인트, 볼린저 밴드를 조합한 6가지 전략을 46개월치 실제 시세로 반복 검증해 지표를 산출했습니다.
6가지검증 전략
46개월백테스트 기간
6,300+누적 검증 거래
5분봉검증 단위
APPROACH
전략은 만드는 것보다 검증이 어렵습니다
아이디어를 코드로 옮기는 일은 며칠이면 됩니다. 그 규칙이 실제로 돈을 벌었는지, 어떤 구간에서 무너지는지를 확인하는 데 훨씬 많은 시간이 듭니다.
긴 구간으로 검증합니다
짧은 구간에서는 우연히 잘 맞는 규칙이 나옵니다. 46개월치 데이터로 상승·하락·횡보 구간을 모두 통과시킵니다.
수익률만 보지 않습니다
연 수익률이 높아도 변동이 크면 실전에서 버티기 어렵습니다. Profit Factor 와 Sharpe Ratio 를 함께 봅니다.
성격이 다른 전략을 비교합니다
거래가 잦은 전략과 드문 전략은 장단점이 다릅니다. 하나를 고르기보다 상황에 맞게 선택할 수 있게 합니다.
조건을 통일합니다
종목·봉 단위·초기 자본을 똑같이 맞춰야 전략 간 비교가 의미를 갖습니다.
STRATEGIES
6가지 전략
추세 추종부터 고빈도 스캘핑까지 성격이 다른 전략을 설계하고 각각 백테스팅했습니다. 카드를 클릭하면 아래 비교 표에서 해당 전략이 강조됩니다.
02Reversal
Pivot Point
피봇 계산으로 도출한 저항선(R)과 지지선(S)에 도달했을 때 진입합니다. 반전 지점을 포착합니다.
1.53Profit Factor
0.83Sharpe
80%연 수익률
03Hybrid
Pivot + Price
가격이 상·하위 20% 구간에 있으면서 피봇 R3 / S3 에 닿을 때만 진입합니다. 두 조건을 모두 만족해야 합니다.
3.14Profit Factor
2.02Sharpe
45%연 수익률
04Volatility
Pivot + Bollinger Bands
피봇 구간과 볼린저 밴드를 함께 사용해 진입 시점을 좁힙니다. 변동성 지표로 타이밍을 보정합니다.
4.54Profit Factor
1.52Sharpe
49%연 수익률
05Trend + Volatility
BB + Price
최고·최저 구간의 20% 영역에 있으면서 볼린저 밴드 상·하단에 닿을 때 진입합니다.
2.21Profit Factor
0.85Sharpe
40%연 수익률
06HFT / Scalping
BB (High Frequency)
볼린저 밴드 돌파를 기준으로 잦은 거래를 수행합니다. 건당 목표 수익을 낮추고 횟수로 누적합니다.
2.18Profit Factor
0.88Sharpe
4,228거래 횟수
BACKTESTING
백테스팅 결과 비교
동일한 조건(EURUSD · 5분봉 · 초기 자본 $10,000)에서 실행한 결과입니다. 거래 횟수가 많다고 좋은 것도, 수익률이 높다고 안정적인 것도 아니라는 점이 함께 드러납니다.
| 전략 | 유형 | 거래 횟수 | Profit Factor | Sharpe Ratio | 승률 | 연 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Lowest / Highest Price | Trend Following | 161 | 72.3% / 74.0% | 22% | ||
| 02 Pivot Point | Reversal | 642 | 78.3% / 79.1% | 80% | ||
| 03 Pivot + Price | Hybrid | 319 | 83.3% / 77.7% | 45% | ||
| 04 Pivot + Bollinger Bands | Volatility | 319 | 83.3% / 77.7% | 49% | ||
| 05 BB + Price | Trend + Volatility | 645 | 78.0% / 79.3% | 40% | ||
| 06 BB (High Frequency) | HFT / Scalping | 4,228 | 79.0% | — |
Profit Factor 는 총이익을 총손실로 나눈 값으로 1을 넘어야 수익 구조입니다. Sharpe Ratio 는 위험 대비 수익을 나타내며 높을수록 변동성 대비 성과가 좋습니다.
CONDITIONS
검증 조건
전략 간 비교가 가능하도록 동일한 조건에서 실행했습니다.
검증 종목EURUSD
검증 기간2022.01 ~ 2025.10 (46개월)
캔들 단위5분봉
초기 자본$10,000 USD
목표 수익$120 / 1 lot
리스크 관리4회 연속 손실 시 마틴게일
PLATFORM
전략을 검증하는 도구도 직접 만듭니다
전략 하나를 46개월치 5분봉으로 돌리려면 수십만 개의 캔들을 반복 계산해야 합니다. 그 과정을 자동화하는 백테스팅 플랫폼을 자체 개발해 사용하고 있습니다.
대량 시세 처리
46개월치 5분봉은 수십만 개의 캔들입니다. 전략마다 이를 반복 계산할 수 있도록 데이터 파이프라인을 구성했습니다.
파라미터 자동 탐색
기간·목표수익·로트 크기 같은 변수를 바꿔가며 반복 실행하고, 조건별 결과를 비교할 수 있게 했습니다.
지표 자동 산출
Profit Factor, Sharpe Ratio, 승률, 최대 손실 구간을 실행이 끝나는 즉시 계산해 리포트로 남깁니다.
전략 간 비교
서로 다른 전략을 같은 조건에서 실행해 나란히 비교합니다. 조건이 다르면 비교 자체가 성립하지 않습니다.
AI 분석 연계
R&D 연구소의 멀티 에이전트 구조를 적용해 시장 상황 분석과 전략 선택을 자동화하는 연구를 진행하고 있습니다.
과최적화 경계
특정 구간에만 잘 맞는 규칙은 실전에서 무너집니다. 구간을 나눠 검증하고 조건을 단순하게 유지합니다.
투자 유의사항
본 페이지의 수치는 과거 시세 데이터를 이용한 백테스팅 결과이며, 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 과거 성과가 반복된다는 보장은 없으며, 실제 거래에서는 슬리피지·스프레드·체결 지연 등으로 결과가 달라질 수 있습니다.
본 내용은 루시다소프트의 기술 연구 결과를 소개하기 위한 자료이며, 특정 금융상품의 매매를 권유하거나 투자를 유치하기 위한 것이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다.